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Analisi del trend di breve periodo con l’RSI

Gli strumenti più utilizzati dai trader per un’analisi del trend di breve periodo sono:
1. RSI
2. Stochastic Oscillator

L’acronimo Rsi, dall’inglese Relative Strength Index, cioè indice di forza relativa, consente di misurare l’intensità della domanda e dell’offerta del titolo analizzato.
L’Rsi permette di individuare situazioni di eccesso di domanda, ovvero ipercomprato, o di eccesso di offerta, ovvero ipervenduto.

L’indice oscilla tra 0 e 100 e si calcola secondo questa formula:
RSI = 100 – [100 / ( 1 + RS)] RS = Indica la media delle chiusure al rialzo del titolo in esame rispetto ad un numero definito di giorni / media delle chiusure al ribasso dello stesso titolo rispetto allo stesso numero di giorni.

In pratica, una volta stabilito il periodo di riferimento, cioè il numero x di giorni per calcolare le due medie, l’indice si calcola facilmente e restituisce sempre risultati compresi tra 0 e 100

Normalmente,
con valori compresi tra 30 e 70 si parla di Zona Neutra, cioè di valori normali.
Con valori superiori a 70 ci si trova in una situazione di ipercomprato,
con valori inferiori a 30 ci si trova in una situazione di ipervenduto.

Ovviamente, l’indice assume valori differenti a seconda del periodo di tempo che viene utilizzato per il calcolo della media e quindi dell’RS.
Il suo ideatore, John Welles Wilder, nel 1978 consigliava 14 giorni, ovvero la metà di 28 giorni (28 giorni è il ciclo lunare che secondo Wilder influenza i mercati). Altri analisti utilizzano invece un differente periodo, 7 giorni, 9 giorni, 21 o 28 giorni.

Risulta evidente che in genere, minore è il periodo di tempo che si intende analizzare, maggiori sono le oscillazioni dell’RSI, viceversa, più lungo è l’arco temporale, più le medie si avvicinano, e minori risultaranno le oscillazioni.

Quando ci si trova di fronte a situazioni di ipervenduto o ipercomporato, ci si trova in situazioni anomale di mercato.
L’ipervenduto segnala situazioni anomale di debolezza, mentre l’ipercomprato situazioni anomale di forza. La situazione si può sfruttare ipotizzando una possibile inversione di tendenza.
In pratica, quando l’indice in questione raggiuge determinati livelli di anomalia, può anticipare una inversione di tendenza del trend e quindi, in caso di ipercomprato una riduzione del prezzo, mentre nell’ipotesi di ipervenduto un innalzamento del prezzo.

Tuttavia, si commetterebbe un grave errore se si pensasse che una volta raggiunto una situazione di anomalia (ipervenduto o ipercomprato), il mercato correggerà immediatamente. Purtroppo, la situazione di anomalia può durare per un certo periodo.
Per eliminare questo problema, una volta raggiunta la fase di anomalia, alcuni trader agiscono quando il titolo esce dall’ipervenduto o ipercomprato e tende a ritornare in zona neutra.

Wilder ipotizzava inoltre che dall’andamento dell’RSI, se emerge una determinata figura che lui chiama top failure swing, questo è un chiaro sintomo dell’inversione di tendenza del mercato.
La figura è quella in basso ed è leggibile in questo modo:

Si ha un primo andamento al rialzo che supera il valore di 70 dell’indice RSI, quindi si crea una situazione di ipercomprato (pallino blu).
Successivamente i valori tornano sotto i 70 in situazione standard, ma poi il trend rialzista riprende e si torna ancora in fase di massimo (pallino arancione).
Ancora una volta si esce dalla fase di crescita e si ritorna a valori più bassi (pallino verde).

Se durante questo andamento, una volta raggiunta la situazione di ipercomprato (pallino blu), la seconda fase di crescita (pallino arancione), risulta più bassa della prima (pallino blu), e il secondo minimo (pallino verde), assume valori inferiori al minimo precedente (pallino nero), allora siamo proprio di fronte ad una inversione di tendenza.

Ovviamente, si può fare lo stesso ragionamento, ma in senso inverso, per un trend di mercato ribassista.

Questo strumento può avere interessanti applicazioni, dato che ipotizza il futuro andamento di mercato. Può essere utilizzato quindi per investimenti di breve periodo su opzioni, azioni, forex. Qui un esempio di utilizzo come strategia sulle opzioni binarie

+500

Antonio

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