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Fare trading con le medie mobili: tre approcci

L’analisi tecnica è quella disciplina che consente al trader di trarre orientamenti dallo studio del mercato attraverso strumenti come le medie mobili. L’ingrediente fondamentale è dato dagli indicatori, che sono modelli di natura prettamente statistica in grado di fornire segnali, ossia informazioni circa il futuro (immediato o meno che sia) del mercato. Un indicatore sui generis ma molto apprezzato risponde al nome di media mobile.

Fare trading con le medie mobili vuol dire andare sul sicuro. Ecco tre approcci differenti all’utilizzo delle medie mobili.

Cosa sono le medie mobili

Per comprendere come fare uso delle medie mobili è necessario sapere cosa siano in realtà. Una media mobile è semplicemente una linea formata da vari punti, ognuno dei quali corrisponde alla media del prezzo, quest’ultima ricavata in un numero di periodi variabile. Si chiama “mobile” perché a mano a mano che si susseguono i periodi, la media mobile si arricchisce di un punto, ossia di un’altra media. Le medie mobili sono veloci, quando i periodi sono tra 5 e 15. Le medie mobili sono lente quando i periodi sono più di 20.

Le medie mobili veloci sono chiamate in causa per i trading di breve periodo. Le medie mobili lente sono invece chiamate in causa per il trading di posizione. Se non si rispetta questa semplice regola, il rischio, davvero elevato, è di ricavare falsi segnali.

medie mobili

Utilizzare le medie mobili

Ecco le tre alternative a cui si ricorre più frequentemente.

  • Trading con una sola media mobile. In questo caso, affinché la media mobile restituisca uno o più segnali, deve interagire con il prezzo. O meglio, viceversa. Quando il prezzo incrocia la media da basso verso l’alto, il segnale è rialzista. E’ il momento giusto per entrare long, oppure per uscire da una posizione short. Se viceversa l’incrocio avviene dall’alto verso il basso, il segnale è ribassista (meglio uscire short ed entrare long).
  • Trading con due medie mobili. L’interazione da analizzare, in questo caso, è quella da due medie mobili. Queste, per inciso, devono avere ovviamente periodi diversi. E’ consigliata una media veloce e una più lenta (molto più lenta se il trading è di posizione). Ad ogni modo, se la media mobile veloce incrocia dal basso verso l’alto la media mobile lenta, il segnale è rialzista. Se, viceversa, l’incrocio si verifica nella direzione opposta, ossia dall’alto verso il basso, il segnale è ribassista. 
    L’evoluzione delle medie mobili si può trovare anche nell’ichimoku e in particolare nell’utilizzo della Tenkan e Kijun: vedi QUI
  • Trading con tre medie mobili. Per quest’ultima fattispecie, valgono le regole della fattispecie precedente. La media centrale, che deve avere un numero di periodi compreso tra la media veloce e quella lenta, ha però una funzione di vitale importanza. Funge, infatti, da trailing stop dinamico. Ciò vale tanto per le posizioni long quanto per quelle short. In quest’ultimo caso si sono sviluppate diverse strategie di trading e la più conosciuta prende il nome di Alligator Trading System che puoi leggere QUI.

Guadagnare con le medie mobili?

Dalla nostra personale esperienza di trading possiamo dire che con le sole medie mobili non è possibile creare trading system vincenti. Le medie mobili hanno il difetto di essere sempre in ritardo rispetto al trend in tempo reale è si rischia di entrare tardi o su ritracciamenti.

Questo non vuol dire che le medie mobili non devono essere usate e non sono efficaci.

Al contrario, noi crediamo che le medie mobili se utilizzate come filtro di trend o come valutazione di un momentum possano invece essere fondamentali nella creazione di sistemi di trading vincenti.