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Analisi Mercati Azioni – Forex di Matteo Nobile

Con molto piacere e dopo diversi mesi ospitiamo nuovamente un'analisi mercati di Matteo Nobile, analista finanziario e Portforlio Manager della banca svizzera BSI di Lugano.

Tratto dalla newsletter settimanale.

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I migliori indicatori per il trading Opzioni Binarie

Quando si deve iniziare a fare trading con le Opzioni Binarie è necessario comprare ai prezzi migliori del mercato per ottenere un guadagno a scadenza. Visualizzare i grafici è quindi un necessario per poter ottenere una visione chiara sul trend da seguire.

La decisione di aprire una posizione CALL o PUT può essere facilitata quando si usano indicatori come:

  • Bande di Bollinger
  • Macd
  • Incroci di Medie

Clicca sull'immagine per osservarla a schermo intero

bollinger-Macd-We-Point

Bande di Bollinger

Si tratta di un indicatore molto utilizzato che indica la tendenza di mercato e la volatilità del momento. I prezzi sono compresi tra due bande, una superiore e l'altra inferiore, infine è visualizzata anche una banda centrare che corrisponde ad una media a 20 periodi. I segnali di trading con le Bande di Bollinger sulle opzioni binarie si leggono in questo modo:

  •  RIALZO quando il prezzo passa sopra la media centrale per dirigersi verso la banda superiore
  • RIBASSO quando il prezzo passa sotto la media centrale per dirigersi verso la banda inferiore

MACD

Anche questo è un indicatore molto utilizzato e forma dei segnali al RIALZO o al RIBASSO dagli incroci di due trendline.

  • Quando l'incrocio è al ribasso si deve comprare una PUT,
  • quando è al rialzo si deve comprare una CALL

Incroci di Medie

Le medie sono gli indicatori più semplici e creano segnali al rialzo o al ribasso in coincidenza del trend. Consigliamo di inserire nei grafici 2 medie, una impostasta a 9 periodi e l'altra impostata a 25 e di utilizzare questi incroci solo su grafici M30 e superiori per scadenze a 1 ora o superiori.

Il segnale è RIALZISTA quando la media a 9 periodi rompe verso l'alto la media a 25, viceversa per il segnale è RIBASSISTA

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Analisi tecnica forex: attenzione al volume

Analisi tecnica forex

Molto spesso si considera come priorità quella di analizzare i grafici di prezzo mediante l’utilizzo di indicatori in grado di dirci se ci si trova in iper-comprato o iper-venduto, se la volatilità è in contrazione o in espansione e se il trend in atto è potente o meno.

Tutti gli indicatori risultano essere utili al fine di analizzare in maniera razionale l’andamento del prezzo. Nessuno però è indispensabile, infatti il primo vero indicatore che dovremmo analizzare è il prezzo. Solo il prezzo infatti ci da l’idea di come in realtà si sta muovendo il mercato.

Per analizzare il prezzo dobbiamo prima di tutto impostare un grafico che ci consenta di poter avere tutte le informazioni che ci servono. Tali informazioni sono:

  • Prezzo di apertura
  • Prezzo di chiusura
  • Prezzo massimo
  • Prezzo minimo

Questo tipo di informazioni le possiamo trovare in due diversi grafici: grafico a barre e grafico candlestick.
Il grafico candlestick e quello a barre danno essenzialmente le stesse informazioni, ma lo fanno in maniera diversa. Il grafico candlestick è sicuramente da preferire in quanto risulta essere molto più intuitivo da leggere e da interpretare, inoltre, le informazioni che si possono reperire in rete gratuitamente riguardano in maggioranza i grafici a candela, quindi, tanto vale imparare ad analizzare quelli.

Oltre al prezzo, che risulta essere di fondamentale importanza ai fini della valutazione dell’andamento di mercato, vi è un altro fattore che ricopre un ruolo di rilievo: il volume.
Il volume è un indicatore completamente differente dal prezzo, questo stabilisce quanto, in una sessione specifica, si sta investendo in termini di volumi di scambio. Se in una data sessione il volume risulta essere alto, allora significa che in quella sessione specifica molti investitori stanno comprando o vendendo il titolo, viceversa, quando i volumi sono bassi, significa che l’interesse per tale titolo è basso.

Ma a cosa ci serve il volume?

Il volume serve a farci capire quanto forte sia un dato movimento di prezzo. L’analisi del volume ad esempio si utilizza quando siamo in presenza di una rottura o di un supporto o di una resistenza, quindi, in presenza di una possibile inversione. Se alla rottura del supporto o della resistenza si presentano volumi considerevoli, allora, il movimento che si sta generando risulta essere forte e di conseguenza duraturo, in caso contrario, il movimento risulta debole e potrebbe essere solo una ” fiammata “, un falso segnale di inversione.

Trading system: come guadagnare utilizzando i Boomer di Cooper 

Abbiamo parlato negli articoli precedenti di come sia possibile, grazie agli accorgimenti di Cooper, utilizzare l’indicatore ADX sia per stabilire la forza del trend sia per stabilirne la direzione. Lo stesso Cooper ha definito dei punti di entrata a mercato chiamati Boomer, queste sono particolari formazioni di prezzo che coinvolgono tre sessioni consecutive. Per poter identificare i Boomer è necessario utilizzare un grafico a barre o un grafico candlestick.

Le Boomer non sono altro che una sequenza di sessioni che hanno i minimi ed i massimi inferiori alle sessioni precedenti. Si forma a livello tecnico un triangolo di compressione.

Trading

Come puoi vedere nell’immagine risulta molto semplice identificare tale formazione in quanto è evidente la sequenza di tipo triangolare.
Ovviamente, se hai già letto i nostri precedenti articoli, ti chiederai cosa c’è di nuovo rispetto alle formazioni classiche, in sostanza nulla se non l’introduzione dell’indicatore ADX settato da Cooper. Utilizzando l’indicatore infatti possiamo stabilire anche quale sarà la direzione del prezzo alla fine della formazione.

COME INTERPRETARE I SEGNALI

La formazione Boomer viene quindi filtrata dall’indicatore ADX. In particolare l’indicatore ADX deve trovarsi in una fascia che va dai 25 ai 30, questa condizione ci dirà se il trend è forte o meno. Un altro requisito essenziale è rappresentato dal rapporto tra +DI e -DI.

Acquisto: si acquista in presenza di una formazione Boomer unicamente se il valore dell’ADX è di 25-30 e il +DI risulta superiore al -DI.

Vendita: si vende quando l’indicatore ADX è in zona 25-30 e il -DI risulta superiore al +DI.

Segnale di entrata: Si apre una posizione quando l’ultima sessione supera la barra precedente, ciò avviene solitamente alla 4 sessione.

Stop loss: lo stop loss va posizionato 2-3 pips al di sotto del minimo della 4 barra, quella che ci ha dato il segnale di entrata.

Modelli di prezzo a rettangolo 

Formazione a rettangoloI modelli di prezzo a rettangolo sono quelli più significativi in analisi tecnica, questi rappresentano, nella maggior parte dei casi, un’inversione di tendenza. La formazione a rettangolo può presentarsi però anche in alcune fasi di un trend, in questo caso rappresenta un modello di accumulazione, ossia, gli investitori che avevano precedentemente acquistato in caso di trend ascendente o venduto in caso di trend discendente stanno ritirando i propri profitti.

COME AVVIENE UNA INVERSIONE DI TENDENZA

Il mercato è duro e spietato, tutti i titoli che si vendono devono essere acquistati e viceversa, quindi, c’è sempre qualcuno che guadagna e sempre qualcuno che perde. Un ciclo economico e formato da due fasi: una fase ascendente toro ed una fase discendente orso, queste due tendenze sono separate proprio da una formazione a rettangolo che ne sancisce il limite.

Formazione a rettangolo

Ma qual’è il significato di questa formazione? cosa accade nel mercato? la spiegazione è tanto semplice quanto inaspettata per chi non è esperto di trading, in questa fase, denominata: fase di distribuzione “, i grandi investitori, i cosiddetti pesci grossi, realizzano i loro profitti ottenuti sfruttando la fase toro che sanno essere terminata, quindi, vendono i titoli agli investitori che, ancora entusiasmati dalla fase toro, comprano in vista di un rialzo ulteriore.

I piccoli investitori, o meglio gli investitori disinformati ( la quasi totalità appartiene a questa categoria ) sono i pesci piccoli, in questa fase perderanno moltissimi soldi mentre gli squali rideranno alle loro spalle.

Una volta che la fase di distribuzione si conclude inizia, inaspettatamente o quasi, la fase orso, ossia, quella ribassista. I titoli acquistati dai pesciolini perdono piano piano valore, finisce l’euforia e inizia, nel cuore tenero dei piccoli pesci, a prevalere la speranza che il prezzo torni dove era prima.

Ciò non accade, anzi, i prezzi vengono spinti a ribasso dalle vendite short degli squali, ai piccoli pesci non resta che vendere e incassare la perdita o sperare ancora sino a che la speranza diventa angoscia, sino a che i titoli acquistati con tanta euforia non rappresentino altro che una sicura perdita.

A quel punto, quando i media e i giornali ancora parlano di crisi, inizia una nuova fase di distribuzione, ed ecco che i pesci grandi, che riescono a vedere oltre l’orizzonte dei piccoli pesci, acquistano nuovamente per guadagnare una fortuna nel nuovo ciclo economico che inizia con una meravigliosa fase toro.

DIMENSIONE E PROFONDITÀ DEL RETTANGOLO

Vi è un principio tecnico importantissimo che molti traders tendono spesso ad ignorare, se si osservasse più spesso allora i cicli potrebbero essere non solo previsti, ma anche sfruttati, il principio è il seguente:

Quanto più tempo è richiesto dal modello per completarsi e quanto maggiori sono le fluttuazioni di prezzo al suo interno, tanto più è probabile che il movimento che ne deriva sia considerevole “.

Affidiamoci perciò a modelli di prezzo, soprattutto se si parla di formazioni a rettangolo, che impieghino molto tempo per formarsi, infatti, il nostro scopo è, prima di tutto, quello di individuare il ciclo economico e sapere dove siamo realmente in un dato momento. Inoltre, nelle fasi di distribuzione, evitiamo di fare la fine dei pesci piccoli: nel mercato per vincere o bisogna essere pesci grandi o è necessario imparare a seguirne le orme.

Analisi tecnica: modello di prezzo a doppio massimo

Un altro modello di prezzo molto affidabile è quello del doppio massimo, il nome già fa capire cosa questo modello di prezzo significhi. Tale modello si presenta in corrispondenza di una inversione di tendenza da rialzista a ribassista ed ha un significato tecnico ben preciso, ossia, rappresenta la ” lotta ” tra compratori e venditori.

Il modello si può formare sia in tendenze di tipo intermedio sia in tendenze di lungo periodo, ovviamente, se si forma in tendenze di lungo periodo l’inversione conseguente avrà una durata maggiore.

Formazione a doppio massimo

La formazione a doppio massimo si presenta come un modello testa e spalle, solo che i massimi raggiunti dal prezzo si equivalgono e sono solitamente due. Può capitare che la formazione sia più complessa e che presenti quindi più massimi, la cosa non è importante, basta che i massimi raggiunti si equivalgano o quantomeno siano molto vicini a livello di prezzo.

IL VOLUME NELLA FORMAZIONE A DOPPIO MASSIMO

Anche in questa formazione, come in quasi tutte le formazioni di prezzo nell’analisi tecnica, il volume rappresenta una variabile importante che deve necessariamente essere valutata al fine di evitare formazioni che presentino falsi segnali operativi.
Il volume del primo massimo della formazione deve necessariamente presentarsi molto alto rispetto a quello che si verifica nel secondo e ultimo massimo. Inoltre la linea che unisce i minimi delle due figure deve essere bucata a ribasso dal prezzo per completare la formazione.

ATTENZIONE: si possono incontrare formazioni a doppio, triplo massimo in cui il prezzo massimo è leggermente più alto o più basso rispetto alla prima figura, ciò non è importante, ma bisogna porre molta attenzione al volume e investire solo ed esclusivamente quando il prezzo buca la trend line che unisce i minimi delle due o tre figure formatesi in precedenza.

Strategie opzioni binarie: media mobile a 5 periodi 

La cara vecchia e quasi sempre affidabile media mobile ci viene in aiuto anche nell’investimento in opzioni binarie, basta solo saper scovare il time frame giusto e i periodi giusti su cui settare la nostra media mobile. La regola base della media mobile è la seguente:

  • Quando il prezzo buca dall’alto verso il basso la sua media mobile si vende
  • Quando il prezzo buca dal basso verso l’alto la sua media mobile si acquista

Se credi che il trading sia per matematici o grandi statisti ti sbagli di grosso, infatti, si possono ottenere profitti molto interessanti seguendo unicamente il metodo della media mobile.
Nelle opzioni binarie risulta addirittura essere più efficace rispetto a quando si utilizza la strategia con altri strumenti finanziari. Ovviamente la media mobile va tarata in base alla scadenza dell’opzione binaria e non tutte le scadenze vanno bene, per la nostra strategia utilizzeremo opzioni binarie con scadenza a 5 minuti.

STRATEGIA DELLA MEDIA MOBILE

Procediamo con il descrivere la nostra strategia, ma prima ricordiamo che nessuna strategia è infallibile e tutte le strategie danno anche falsi segnali, i falsi segnali sono inevitabili, ma l’esito può essere corretto con una attenta gestione del capitale, si consiglia di non rischiare più del 5% del capitale per ogni operazione, se si vuole si può rischiare anche il 10%, ma in questo caso le probabilità a favore diminuiscono in modo esponenziale.

Per attuare questa strategia abbiam bisogno di un asset molto volatile, quindi, i nostri investimenti si concentreranno sulla coppia valutaria EUR/USD.
Come prima cosa impostiamo il time frame del nostro grafico a M5, ogni candela avrà una sessione di 5 minuti. Andiamo ad impostare successivamente la nostra media mobile semplice a 5 periodi. Ciò che vedremo sarà una cosa di questo tipo.

Trading opzioni

I segnali su cui operare sono i seguenti:

  • Quando una candela apre sotto la media mobile comprare una opzione binaria di tipo put
  • Quando una candela apre sopra la media mobile comprare una opzione Call.

Come puoi ben vedere dalla figura la strategia da ottimi risultati, con moltissime entrate e solo pochi falsi segnali.

Le attività sottostanti delle opzioni binarie

L’attività sottostante di un’opzione binaria è l’attività sulla quale viene stipulato il contratto di opzione. Ad esempio, un’opzione su azioni google ha come attività sottostante appunto l’azione di google.

Si possono stipulare opzioni binarie su diverse attività sottostanti, come:

Materie prime,
Indici di borsa,
Azioni,
Tassi di cambio.

Gli indici di borsa servono a misurare l’andamento dei mercati azionari, ne esistono diversi, a seconda del portafoglio di titoli presi in considerazione.
Tra i più importanti ricordiamo il Nasdaq che è l’indice azionario dei titoli tecnologici che vengono quotati alla borsa di New York, oppure l’indice S&P 500 che raggruppa le 500 azioni statunitensi con maggiore capitalizzazione.

C’è da dire che i broker che consentono il trading in opzioni binarie permettono ai propri utenti di negoziare opzioni sui maggiori indici mondiali, come il Dow Jones, l’Hang Seng, l’IBEX35 spagnolo, il TOPIX500 di Tokyo, ecc ecc.
In linea di massima è possibile acquistare opzioni binarie sui 30 indici più importanti a livello planetario, la maggior parte di essi misura titoli Americani.

Ovviamente, un indice cresce se i titoli che compongono quel paniere aumentano di prezzo, vale invece il contrario nel caso di riduzione di prezzo.

Tra le attività sottostanti non mancano i titoli azionari, anche perché le azioni attraggono la maggior parte degli investitori. In realtà, anche i broker più importanti non permettono di acquistare qualsiasi titolo azionario, solitamente selezionano le società più conosciute a livello mondiale, come Google, Microsoft, Apple, Toyota, MecDonalds, Amazon, Nike, IBM, Coca – Cola ecc ecc.
Si tratta di aziende altamente capitalizzate e con un livello di domanda ed offerta elevatissimo, adatte appunto al trading.

Di norma, un buon broker offre opzioni binarie su circa 40-50 azioni differenti.

Andiamo invece al forex, cioè al mercato delle valute.
Questo è un mercato così grande ed imponente, che ogni giorno vengono scambiati milioni e milioni in diverse valute. Si tratta degli asset finanziari più scambiati a livello mondiale.

Ogni paese ha una propria valuta che serve ad acquistare beni e servizi in quel paese, ma può essere utilizzata anche per acquistare la valuta di un altro paese. Ad esempio, se vi spostate negli USA vi serve la loro moneta nazionale, cioè il dollaro.

Dovete quindi vendere euro (o la vostra moneta nazionale) per acquistare dollari (ad esempio recandovi in banca). Ma quanti dollari vi spettano per ogni euro venduto?

Tutto dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Se oggi il tasso di cambio Euro – dollaro è di 1,40 questo vuol dire che per ogni euro vi danno in cambio 1,40$.
Se dopo 1 giorno il tasso di cambio diminuisce e scende a 1,35 vi pagheranno 1,35$. Semplice no?

Ma perché il tasso di cambio tra le due monete non è fisso e cambia nel tempo? (in realtà è sempre in movimento e si muove secondo dopo secondo, ecco perché molti trader lavorano sulle speculazioni).
Ciò dipende da una serie di fattori, ma in modo preponderante dalla domanda ed offerta delle due monete.

Se viene venduto euro (ovviamente in grandi quantità) per acquistare dollaro, il dollaro si apprezza sull’euro, se invece viene venduto dollaro per acquistare euro, succede il contrario e l’euro si apprezza sul dollaro. Si tratta di semplici leggi di mercato.

Concludiamo infine con le materie prime. Anche se potremmo elencarvi centinaia di commodities differenti, in realtà, la maggior parte dei broker permettono di acquistare opzioni binarie solo su pochissime materie prime. Tra queste ricordiamo l’oro, l’argento, il rame, il ferro e il petrolio.
Materie prime come l’oro ed il petrolio subiscono durante il giorno grandi oscillazioni, e quindi si prestano benissimo alla speculazione e agli investimenti in opzioni binarie.

Gli Indici di Borsa, come si calcolano

Un Indice di borsa è uno strumento utilizzato dagli esperti del settore per misurare l’andamento di un paniere di titoli. La motivazione è chiara e consiste nel voler tenere costantemente sotto controllo l’andamento del mercato.
Esistono di conseguenza centinaia di indici, anche perché ogni paese oltre a misurare il proprio mercato azionario misura gruppi di titoli, ad esempio raggruppando quelli più importanti, quelli tecnologici o quelli per settore.

Un indice sintetizza dunque il valore corrente del paniere, mentre i suoi movimenti ne misurano l’andamento ed il cambiamento nel tempo.
Un indice viene calcolato utilizzando una certa metodologia.

A seconda del sistema utilizzato possiamo distinguere:

Indici equally weighted
Indici price weighted
Indici value weighted

Indici equally weighted (o anche uguale ponderazione)
Si tratta di indici che utilizzano un sistema di ponderazione che conferisce a tutti i titoli che compongono l’indice un medesimo peso. Questo vuol dire che indipendentemente dalle società che fanno parte del paniere, ogni titolo inciderà sul valore dell’indice nella stessa misura di tutte le altre società.

Si tratta chiaramente di un indice che difficilmente riesce a misurare con accuratezza e verosimiglianza l’andamento di un paniere di titoli. Infatti, se nel paniere sono comprese società come Google o Microsoft che sono colossi altamente capitalizzati, i loro titoli pesano come quelli di altre società meno imponenti e di più ridotte dimensioni.

Paradossalmente, la crescita delle società più piccole farebbe muovere l’indice verso l’alto, anche quando i prezzi dei titoli dei colossi del paniere rimanessero fermi.
Come logica conseguenza, non sono molti gli indici che vengono calcolati con questa modalità di misurazione.

Indici price weighted (o anche ponderazione in base al prezzo)
Gli indici price weighted misurano il paniere sulla base del prezzo dei titoli delle società che incorporano. Si tratta di indici che non presentano nessuna difficoltà di calcolo perché il loro valore si ottiene come somma dei prezzi di tutti i titoli che compongono il paniere.

Anche in questo caso l’indice non sembra essere in grado di misurare con correttezza il paniere di beni. Tutte le società che ne fanno parte hanno il medesimo peso, calcolato sulla base del prezzo, così, anche se alcune aziende sono più piccole, ma hanno maggiori scossoni di prezzo, i loro movimenti influenzano in maniera decisiva il valore dell’indice, rispetto invece a società più grandi e di maggiori dimensioni che invece hanno oscillazioni di prezzo più limitate.

La ponderazione del prezzo non è dunque un sistema particolarmente diffuso. Ad oggi, tra gli indici di maggior rilievo, quelli che ancora vengono calcolati con la ponderazione del prezzo sono il Dow Jones Americano, ed il Giapponese Nikkei 225.

Indici value weighted ( o anche ponderazione sulla base del valore)
Come ovvia conseguenza dello scarso utilizzo dei primi due sistemi di calcolo del valore di un indice, i principali indici mondiali vengono calcolati con il metodo del value weighted.
Questo terzo metodo consiste nel distribuire il peso di ogni titolo in base alla capitalizzazione delle società e del numero di azioni.

Più una società è di grandi dimensioni, maggiore è il peso che il titolo conferisce all’indice. Il sistema del value weighted viene preferito agli altri perché riesce ad eliminare i difetti che presentano i primi due indici sopra esposti. Effettivamente, società più grandi dovrebbero incidere maggiormente sul valore dell’indice, non è corretto attribuire medesimo peso ad aziende con dimensioni differenti.

Gli indici subiscono costanti oscillazioni durante il giorno, ecco perché tanti trader cercano di speculare sui movimenti di valore.
Tra gli strumenti finanziari di maggiore interesse che utilizzano gli indici di borsa ricordiamo le opzioni, e le opzioni binarie