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Strategia Position Sizing – Quanti soldi investire? 1/2

Per diventare trader di successo occorre, oltre ad avere delle giuste conoscenze riguardo le strategie tecniche del trading, anche e soprattutto conoscere ed applicare le regole del money management. Quest’ultimo concentra le proprie attenzioni principalmente su due aspetti

  • Risk Management
  • Position Sizing

Il primo si occupa della gestione del rischio ed in particolare del calcolo del rischio legata alla posizione che si intende aprire, mentre la seconda si occupa del calcolo del capitale da investire nell’operazione e la ripartizione del capitale tra i vari asset di portafoglio.

In questo articolo ci concentreremo prevalentemente sul Position Size descrivendo ed analizzando le principali strategie e formule adottate dai migliori traders di tutto il mondo.

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Formula di Kelly

Una formula molto utilizzata dai traders di tutto il mondo è sicuramente rappresentata dalla formula di Kelly, che prende il nome dal suo ideatore. Questa strategia di money management rappresenta un metodo ideale per cercare di massimizzare al meglio i propri investimenti tenendo sempre in considerazione il capitale a disposizione. In particolare la formula di Kelly ci consentirà di calcolare il valore F che rappresenta la porzione di capitale da investire:


 

 

Dove:

  • W rappresenta la probabilità che il trade si trasformi in una operazione positiva
  • R rappresenta il valore medio dei trade vincenti e perdenti

Quindi se ad esempio negl’ultimi 50 trades abbiamo ottenuto 30 trade vincenti e 20 perdenti il nostro W sarà pari a 0,6 (30/50), mentre se il valore medio delle operazioni positive è stato pari a 600 euro ed il valore medio delle posizioni perdenti è stato 320 euro allora otteniamo un R pari a 1,875 (600/320). Applicando la formula di Kelly otterremo:


 

 

E quindi avendo a disposizione un capitale di 10000 USD dovremmo investire 1100 dollari.

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Optimal F

La optional F rappresenta una delle più note formule di money management in circolazione. Attraverso questa formula ideata da Ralph Vince, grande stratega del money management, si impiega in ogni trade una percentuale fissa del proprio capitale a disposizione, cercando di massimizzare al meglio i possibili profitti del proprio trading system. Quindi se il nostro optimal F è pari al 10%, ciò implica che noi dovremo investire nel successivo trade il 10% del nostro capitale.

La formula per calcolare il numero di quote N per investire seguendo l’Optional F:

Dove:

  • N è il numero di shares da acquistare
  • F è una media basata sui risultati storici dei trade compresa tra 0 e 1
  • Equity rappresenta il saldo disponibile nel conto
  • Rischio si basa su risultati dei trade precedenti

Quindi se ad esempio nel nostro account avremo a disposizione 10.000 USD , il nostro rischio si attesta al 35% ,la nostra F sia pari al 30% ed il prezzo sia pari a 20 euro per share, allora dovremo acquistare 429 shares.

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Antonio

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