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Metodo Masaniello opzioni binarie money management

Continuiamo ad approfondire il Money Management (leggi QUI il precedente articolo) con le opzioni binarie ed ecco una guida al masaniello per aumentare le probabilità di guadagno a parità di trades effettuati.

Metodo Masaniello come sistema di money managemente nel trading on line

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Money Management opzioni binarie

iqoptionI trader retail sono coloro che più intensamente dovrebbero avvertire l'importanza del money management. L’uso del condizionale è d’obbligo, dal momento che non è raro verificare una cattiva gestione del denaro proprio nei trader con poco capitale.

Molti discorsi si fanno sul money management, ma in verità la questione è semplice. Gli unici concetti che ci servono sono quelli di “posta” e di probabilità di vincita.

Il pensiero più ricorrente dei trader meno esperti – e di quelli con poco capitale – è mettere a rischio una

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Il money management secondo Joe Ross

Il money management, in italiano gestione del rischio, rappresenta una tecnica fondamentale per tutti i trader che intendono operare nel trading online cercando di massimizzare i profitti senza mettere a repentaglio l’intero capitale a disposizione. Una tecnica di money management molto conosciuta ed apprezzata da tutti i traders del mondo è quella implementata da uno dei più grandi trader di tutti i tempi, Joe Ross.

Secondo Joe Ross molti trader subiscono dei condizionamenti mentali esterni che portano a errori abbastanza costosi. In questo articolo descriveremo questi errori e forniremo il parere di Joe Ross che ci consentirà di evitare queste spiacevoli perdite.

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Strategia Position Sizing – Quanti soldi investire? 2/2

Trading a Frazione Fissa

Molti traders esperienti utilizzano il metodo del trading a frazione fissa per il calcolo della position size, rischiando una percentuale compresa tra il 2% ed il 10% del proprio bankroll corrente. Questo metodo consente di ottenere un trade off positivo tra rischio e rendimento e consente allo stesso tempo di portare al ribasso la probabilità di default.

Per calcolare correttamente la position size occorre conoscere e definire, prima che si apra una posizione, i livelli di uscita dai trade. Da questo si può desumere che questo tipo di strategia non si può applicare a strategie variabili oppure senza conoscere i livelli di prezzo di uscita.

La formula da applicare è la seguente:

 

Dove:

  • R rappresenta la percentuale di rischio
  • P0 rappresenta il prezzo di uscita
  • Pi rappresenta il prezzo di entrata
  • N rappresenta il numero di shares o contratti

Se gli stop loss sono impostati a punti fissi allora avremo:

Questo implica che il prezzo di entrata e di uscita si equivalgono e lo stop loss Si dipende a seconda che il trade sia short o long.

Dalla combinazione delle due formule di cui sopra otterremo:

Da quest’ultima formula potremo ottenere agevolmente la N come mostrato di seguito:

Quindi se ad esempio abbiamo un capitale di 150.000 USD, volendo rischiare il 2% del capitale e fissando gli stop a 4 punti otterremo:

 

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La Formula di Larry Williams

Una innovazione rispetto alla formula di Kelly è stata introdotta da Larry Williams, noto trader che ha guadagnato milioni di dollari attraverso il trading, e definita come “la chiave per il paradiso”. In particolare la formula consente di calcolare il numero di contratti da acquistare tenendo in considerazione una percentuale di rischio soggettivo da parte del trader, il capitale a disposizione e il massimo drawdown del periodo. In particolare la formula è la seguente:

Quindi avendo a disposizione un capitale di 30.000 dollari, essendo disposti ad accettare un rischio del 5% ed avendo generato un drawdown di 1500 dollari otterremo:

 

Tutte queste strategie di cui abbiamo discusso rappresentano le principali tecniche seguite dai migliori traders del momento. Per maggiori approfondimenti puoi contattare direttamente i nostri esperti inviando una email a admin@guidatrading.com

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Strategia Position Sizing – Quanti soldi investire? 1/2

Per diventare trader di successo occorre, oltre ad avere delle giuste conoscenze riguardo le strategie tecniche del trading, anche e soprattutto conoscere ed applicare le regole del money management. Quest’ultimo concentra le proprie attenzioni principalmente su due aspetti

  • Risk Management
  • Position Sizing

Il primo si occupa della gestione del rischio ed in particolare del calcolo del rischio legata alla posizione che si intende aprire, mentre la seconda si occupa del calcolo del capitale da investire nell’operazione e la ripartizione del capitale tra i vari asset di portafoglio.

In questo articolo ci concentreremo prevalentemente sul Position Size descrivendo ed analizzando le principali strategie e formule adottate dai migliori traders di tutto il mondo.

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Formula di Kelly

Una formula molto utilizzata dai traders di tutto il mondo è sicuramente rappresentata dalla formula di Kelly, che prende il nome dal suo ideatore. Questa strategia di money management rappresenta un metodo ideale per cercare di massimizzare al meglio i propri investimenti tenendo sempre in considerazione il capitale a disposizione. In particolare la formula di Kelly ci consentirà di calcolare il valore F che rappresenta la porzione di capitale da investire:


 

 

Dove:

  • W rappresenta la probabilità che il trade si trasformi in una operazione positiva
  • R rappresenta il valore medio dei trade vincenti e perdenti

Quindi se ad esempio negl’ultimi 50 trades abbiamo ottenuto 30 trade vincenti e 20 perdenti il nostro W sarà pari a 0,6 (30/50), mentre se il valore medio delle operazioni positive è stato pari a 600 euro ed il valore medio delle posizioni perdenti è stato 320 euro allora otteniamo un R pari a 1,875 (600/320). Applicando la formula di Kelly otterremo:


 

 

E quindi avendo a disposizione un capitale di 10000 USD dovremmo investire 1100 dollari.

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Optimal F

La optional F rappresenta una delle più note formule di money management in circolazione. Attraverso questa formula ideata da Ralph Vince, grande stratega del money management, si impiega in ogni trade una percentuale fissa del proprio capitale a disposizione, cercando di massimizzare al meglio i possibili profitti del proprio trading system. Quindi se il nostro optimal F è pari al 10%, ciò implica che noi dovremo investire nel successivo trade il 10% del nostro capitale.

La formula per calcolare il numero di quote N per investire seguendo l’Optional F:

Dove:

  • N è il numero di shares da acquistare
  • F è una media basata sui risultati storici dei trade compresa tra 0 e 1
  • Equity rappresenta il saldo disponibile nel conto
  • Rischio si basa su risultati dei trade precedenti

Quindi se ad esempio nel nostro account avremo a disposizione 10.000 USD , il nostro rischio si attesta al 35% ,la nostra F sia pari al 30% ed il prezzo sia pari a 20 euro per share, allora dovremo acquistare 429 shares.

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